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　　出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变 动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制 机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方 案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决 未通过的，基金合同终止。 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量 不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人 应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的， 基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方 案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金 合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会。

　　本基金的标的指数为：中证500指数。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份 股及其备选成份股（均含存托凭证），为更好地实现投资目标，本基 金可少量投资于部分非成份股（包含主板、创业板及其他经中国证监 会核准或注册上市的股票）、存托凭证、债券（含国债、金融债、企 业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 次级债、可转换债券、可交换债券等）、债券回购、银行存款、货币 市场工具、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可依据法律法规的规定，参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股和备选成份股（均含 存托凭证）的比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资 产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 后，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例 合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，本基金在履行适当程序后以变 更后的比例为准，本基金的投资比例可做相应调整。

　　复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变 通和调整，力求降低跟踪误差。 本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.35％以内，年跟踪误差控制在 4％以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪 误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟 踪误差进一步扩大。 当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构 暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行 内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 1、股票投资策略；2、存托凭证投资策略；3、债券投资策略；4、股 指期货投资策略；5、资产支持证券的投资策略；6、参与融资及转融 通证券出借业务策略。

　　本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。

　　本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于股票的基金所面临的共同风险外，若本基金投资存托凭证的，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

　　投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂，不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来损失。